Файловая система на диске, куда идет скачка (или где находится папка для незавершенных скачек) FAT32 - я угадал?

Kosten
Ты угадал, но, похоже, твой ответ задавшему вопрос не очень нужен. Это и в самом деле так. Жёсткий диск или флеш-карту большой ёмкости: более 4Гб, необходимо форматировать в системе NTFS. Сделать это можно или при помощи Windows или при помощи очень хорошей програмы Acronis Disk Director.

Можно и штатными средствами Windows (в случае с флешками, придется сменить политику на "оптимизировать для выполнения")..
А по поводу именно необходимости форматирования всего что >4Гб в NTFS - это не всегда хорошо, т.к. она умеет права доступа, а это чревато невозможностью копирования на накопитель файлов "не из под админа" (имеются ввиду флешки и учетки на компах в школах, технарях etc), чего лишено семейство FAT + возможна потеря данных если не нажимать "безопасно отключить устройство" если политика стоит для выполнения.